مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تحديد أنواع وطرق إدارة المخاطر والاستراتيجيات المتعلقة بها.
- تمييز أهمية نظام الرقابة الداخلية للسيطرة على المخاطر وأنواع الضوابط الرقابية.
- تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر.
- استخدام طريقة قياس بيتا.
- العاملون في دوائر الاستثمار والتخطيط.
- المدققون الداخليون والمحللون الماليون.
- العاملون في دوائر التسهيلات بمختلف المستويات الإدارية.
- العاملون في دوائر مراجعة الائتمان بمختلف المستويات الإدارية.
- العاملون في دوائر إدارة المخاطر بمختلف المستويات الإدارية.
- المخاطر وادارتها :
- مقدمة ومفاهيم عامة : الاستثمار ، التمويل ، الخزينة ، الادارة المالية ، إدارة المخاطر ، إدارة المشتقات والاسواق المالية الدولية.
- ادارة المؤسسات المالية الدولية و ادارة المخاطر :
- التحوط المالي : المفهوم والأهمية.
- مفهوم العائد والمخاطرة.
- أنواع المخاطر في المصارف .
- كيفية قياس العائد والمخاطر للاستثمار .
- ميزانية البنك التجاري وربطها بالخزينة والاستثمار والمخاطر السوقية.
- التعرف على بازل I , II , III, IV :
- الفرق بين المخصص والاحتياطي.
- اساس بازل II و الفرق بين مخاطر الدعامة الاولى و الدعامة الثانية و الدعامة الثالثة .
- الفرق بين أنواع رأس المال وفق مقررات بازل.
- مقارنة الشرائح الأولى والثانية في راس المال التنظيمي .
- تطور بازل ومقارنة بين بازل I , II , III, IV.
- أنواع الخسارة في ادارة المخاطر واداة قياسها ومكان الأثر .
- انواع المخاطر في الدعامة الاولى والدعامة الثانية لرأس المال.
- المخاطر السوقية : إدارة المخاطر و إدارة المشتقات و الهندسة المالية للأسواق المالية الدولية :
- التعريف والأسباب.
- الاهداف والوظائف
- الشروط والخصائص لقيام الأسواق المالية الدولية.
- المتعاملون في الأسواق المالية الدولية.
- مخاطر التعامل الاسواق الدولية والمخاطر السوقية .
- فروع الاسواق المالية الدولية :
- السوق الأولي (Primary Market) والسوق الثانوي (Secondary Market) .
- السوق النقدي والسوق الرأسمالي.
- المشتقات المالية وفروعها :
- فروع الاسواق المالية الدولية المرتبطة بالمشتقات المالية
- سوق الأوراق المشتقة (Derivatives Securities Market)
- عقود الخيارات:
- أنواعها والتعامل بها.
- تسعيرها واستراتيجياتها.
- العقود الآجلة والمستقبلية والمقايضات :
- العقود وميكانيكية التسعير .
- التسوية اليومية .
- عقود المقايضات (الطبيعة و الأنواع ، مقايضة الفوائد ، مقايضة العملات ، مقايضة الاسهم ، مقايضة السلع ، اتفاقيات أسعار الفائدة المستقبلية).
- سوق السلع والمعادن.
- سوق العملات و العملات المشفرة .
- علاقة دائرة الخزينة مع دائرة المخاطر وادارة التسويات :
- المحافظ ومبدأ التنويع والمخاطر السوقية .
- أساليب التنويع:
- التنويع البسيط Naive Diversification .
- التنويع الكفؤ Efficient Diversification.
- الارتباط (Correlation) و المخاطر السوقية .
- أساسيات إدارة المخاطر و إدارة مخاطر السوق.
- إدارة مخاطر السيولة .
- ادارة مخاطر معدل العائد.
- RWA : Risk-Weighted Assets.
- المخاطر السوقية:
- اساليب تحديد المخاطر السوقية ودرجات تقبل المستثمرين للمخاطرة السوقية .
- مخاطر حقوق الملكية في الخزينة .
- مخاطر التغير في أسعار الصرف في الخزينة .
- مخاطر تقلبات اسعار السلع في الخزينة .
- مخاطر أسعار الفائدة (Interest Rate Risk) في الخزينة .
- مخاطر السيولة (Liquidity) في الخزينة و تحديد التدفقات النقدية الداخلة والخارجة (Liquidity Needs).
- التحوط في فتح المراكز واغلاقها والمراكز الطويلة والقصيرة
- طرق استخدام المشتقات المالية للتحوط من المخاطر السوقية
- مقدمة في ادارة الموجودات و المطلوبات وسياسة الاستثمار في الخزينة
- تطبيقات المخاطر السوقية في (ALM) والمواءمة ( (Matchingما بين موجودات البنك ومطلوباته (Asset Liability Management).
- استراتيجيات ادارة المخاطر من خلال النسب المالية ومقارنة المتانة المالية .
- النسب المالية الخاصة بالمخاطر الكلية.
- النسب المالية الخاصة بالمخاطر الإئتمانية.
- النسب المالية الخاصة بمخاطر السيولة.
- النسب المالية الخاصة بالمخاطر السوقية.
- النسب المالية الخاصة بالمخاطر التشغيلية.
- النسب المالية الخاصة بمخاطر رأس المال.
- كفاية راس المال CAR.